AI 모델을 활용한 블록체인 고빈도 트레이딩 시스템
jarrodwatts/jev-trader
GitHubKuru의 MON-USDC 오더북을 실시간으로 감시하며, AI 모델(Jev)이 매 블록마다 매수 또는 매도 결정을 내리는 고빈도 자동매매 시스템입니다.
- 일반적인 시장가 거래 대신 지정가(Limit) 주문을 걸어 상대방의 체결로 수익을 얻는 구조를 활용하며, 트레이딩 스프레드 이익 극대화에 초점을 맞췄습니다.
- 블록 간 300ms라는 엄격한 시간 제약 내에서 작동하며, 실시간 오더북 데이터와 복잡한 체결(Fill) 이벤트를 처리하는 초저지연 인프라가 핵심입니다.
- 이는 탈중앙화 금융(DeFi) 환경에서 고도의 정밀성과 속도를 요구하는 초저지연 자동매매 시스템 구축의 기술적 가능성을 보여줍니다.
본 시스템은 Kuru의 MON-USDC 오더북을 실시간으로 감시하며, AI 모델(Jev)이 매 블록마다 매수 또는 매도 결정을 내리는 초저지연 자동매매 솔루션입니다. 이 트레이딩 봇은 일반적인 시장가 거래 대신 지정가(Limit) 주문을 사용하여 상대방의 체결로 수익을 얻는 구조를 활용하며, 이를 통해 트레이딩 스프레드 이익 극대화를 목표로 합니다. 모델은 특정 블록 범위(`HORIZON_BLOCKS`, 기본값 100)에 대한 움직임을 분석하여 매수 또는 매도 결정을 내리고, 해당 결정에 따라 오더북에 포스트온리 지정가 주문을 남깁니다.
시스템은 매우 엄격한 시간 제약인 블록당 약 300ms의 예산 내에서 작동합니다. 이 짧은 시간 안에 의사결정과 주문 실행이 이루어져야 하므로, 핵심 루프는 두 번의 RPC 왕복(round trip)을 수행합니다. 첫 번째는 오더북 정보를 읽기 위한 `eth_call`이며, 두 번째는 트랜잭션을 전송하는 `eth_sendRawTransaction`입니다. 이 과정에서 가스비 추정(`eth_estimateGas`)이나 지연되는 동기식 호출은 제외되어 초저지연 환경을 유지합니다.
시스템의 상태 변화와 체결(Fill) 정보는 비동기적으로 처리됩니다. 대시보드는 `GET /events` 엔드포인트를 통해 SSE(Server-Sent Events) 스트림으로 데이터를 수신하며, 연결 시점의 스냅샷(`snapshot`)과 매 블록마다 발생하는 `block` 이벤트를 받습니다. 주문이 성공적으로 전송되면 `status: "sent"`가 기록되며, 실제 체결 정보는 별도의 `fill` 이벤트로 도착하여 포지션 및 손익(P&L) 계산에 반영됩니다.